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信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2016年第三季度报告

发布日期:2022-09-13 04:45   来源:未知   阅读:

  基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)  场内简称 信诚四国  基金主代码 165510  基金运作方式 上市型开放式  基金合同生效日 2010年12月17日  报告期末基金份额总额 25,636,666.55份  投资目标 通过对“金砖四国”各地区间的积极配置,以及对“金砖四国”相关ETF和股票的精选,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。  投资策略 资产配置策略包括大类资产配置和地区配置两个层面。 在大类资产配置层面,原则上,本基金将积极投资于ETF和股票等权益类资产。当权益类市场整体系统性风险突出,无法通过地区配置降低组合风险的市场情况下,本基金将降低权益类资产的配置比例,但权益类资产的比例不低于基金资产的60%。同时,本基金将运用积极的地区配置策略,在追求超额收益的同时,分散组合风险。地区配置通过定量和定性分析相结合的方式,依据对全球和投资目标市场的经济和金融参数的分析,综合决定主要目标市场国家地区的投资吸引力和投资风险,进而决定各个国家地区市场的投资比例。  业绩比较基准 标准普尔金砖四国(含香港)市场指数(总回报)  风险收益特征 本基金主要投资于与“金砖四国”相关的权益类资产。从所投资市场看,“金砖四国”均属于新兴市场,其投资风险往往高于成熟市场;同时,“金砖四国”经济联动性和市场相关性存在日益加大的可能性,因此本基金国家配置的集中性风险也可能较其他分散化程度较高的新兴市场投资基金更高。从投资工具看,权益类投资的风险高于固定收益类投资的风险。因此,本基金是属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于一般的投资于全球或成熟市场的偏股型基金。  基金管理人 信诚基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  境外资产托管人 英文名称:BankofChina(HongKong)Limited   中文名称:中国银行(香港)有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月1日至2016年9月30日)  1.本期已实现收益 922,635.73  2.本期利润 1,565,554.58  3.加权平均基金份额本期利润 0.0576  4.期末基金资产净值 18,744,576.55  5.期末基金份额净值 0.731  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  2016年第3季度 8.30% 0.88% 11.79% 0.75% -3.49% 0.13%   自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金建仓期自2010年12月17日至2011年6月16日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    刘儒明 本基金基金经理、信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金基金经理,信诚基金管理有限公司海外投资副总监 2010年12月17日 - 22 22年证券、基金从业经验,其中包含8年海外基金经理的专业资历。曾先后任职于永昌证券投资信托股份有限公司、富邦证券投资信托股份有限公司、金复华证券投资信托股份有限公司、台湾工银证券投资信托股份有限公司和富国基金管理有限公司境外投资部,均从事证券投资研究工作,并曾担任股票型基金和基金中的基金(FOF)的基金经理。现任信诚基金管理有限公司海外投资副总监,信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)及信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)的基金经理  注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年第3季金砖四国股市整体上涨,俄罗斯上涨7.69%,印度上涨6.44%,香港上涨12.04%,巴西上涨11.78%。发达国家股市第3季也上涨,美国S&P500指数第3季上涨了3.31%,德国DAX指数第3季则上涨8.585%。 第3季全球股市上涨的原因如下,一、中国股市的上证指数第3季表现稳定,上涨2.56%,让新兴市场吃了定心丸。二、人民币兑美元第3季贬值0.7%,贬值幅度群缓,巴西、俄罗斯等新兴国家货币第3季也相对稳定。三、美联储在2015年12月开始加息后,2016年6月及9月均未加息,加息步伐明显放缓,欧洲央行及日本央行也继续采取货币宽松政策,市场普遍预期美联储在2016年12月才会再加息1次。 金砖四国中,香港股市受惠于深港通即将开启,使得南下香港资金增温。印度股市因成长动力及人口红利而长期基本面看好。俄罗斯、巴西上涨主要是因大宗商品及原油价格的反弹上涨,这对大宗商品依赖度较高的巴西经济以及对原油价格较敏感的俄罗斯经济较为有利。巴西总统罗塞夫,被指控政府财政存在违法行为,而被弹劾下台,巴西改革派认为总统的被弹劾反而有利于改革,因而激励巴西股市上涨。 在2016年第3季的全球宏观局势方面,美国制造业指数及非制造业指数均下降,非农就业比预期弱,CPI1.1%持平,失业率4.9%持平,旧屋销售及工业生产的环比下降。欧元区的PMI数据持平,零售数据上升,CPI持续低迷,失业率居高不下。巴西PMI数据、工业同比略降,零售持平,通胀和失业率上居高不下,大宗商品价格反弹缓解了疲弱的经济。俄罗斯经济PMI数据,通胀及失业率略降,工业生产同比上升。印度PMI数据略升,工业生产,通胀同比均下降。中国PMI持平,零售,及工业产值,进口略升,CPI通胀可控。 在2016年上半年中,金砖四国股市走势较强,有系统性机会,也有行业及个股的结构性机会。本基金持有较多的香港部份,下半年在香港股市估值偏低的吸引力、中国稳健的宏观经济背景以及市场预期2016年下半年开通深港通的资金效应下,仍有表现空间。本基金将特别留意业绩不错或超过预期的个股,操作策略上以稳健均衡为主,把握投资机会。 展望后市,由于仍然充裕的流动性以及宽松的货币环境,全球股市还是有支撑,预计新兴市场未来趋向上涨,中国新一届政府对于经济增长给出较为清晰的目标,有利于稳定市场。但总体经济应处于降温通道,但市场流动性较佳,更多的机会应该还是在个股之间;操作上建议在市场调整过程中应积极寻找有基本面支撑的个股。未来应留意美国总统投票以及意大利宪法公投对全球政治经济大局的影响。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为8.30%,同期业绩比较基准收益率为11.79%,基金落后业绩比较基准3.49%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金自2015年7月1日起至2016年9月30日止基金资产净值低于五千万元,已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 5,525,966.85 28.43   其中:普通股 5,525,966.85 28.43   优先股 - -   存托凭证 - -  2 基金投资 11,849,808.78 60.96  3 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  4 金融衍生品投资 - -   其中:远期 - -   期货 - -   期权 - -   权证 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 货币市场工具 - -  7 银行存款和结算备付金合计 1,498,869.62 7.71  8 其他资产 565,176.08 2.91  9 合计 19,439,821.33 100.00   报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  中国香港 4,159,668.94 22.19  美国 1,366,297.91 7.29  合计 5,525,966.85 29.48   报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  信息技术 1,916,457.74 10.22  材料 1,726,051.13 9.21  工业 1,205,271.91 6.43  保健 516,582.00 2.76  电信服务 161,604.07 0.86  合计 5,525,966.85 29.48  注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  1 NINTENDO 任天堂 NTDOYUS 纽约 美国 4,600 1,013,075.68 5.40  2 BEIJINGTONGRENTAN 同仁堂国药 8138HK 香港证券交易所 中国香港 92,000 904,569.52 4.83  3 NEXTEERAUTOMOTIVE 耐世特 1316HK 香港证券交易所 中国香港 75,000 652,184.78 3.48  4 GALAXYENTERTAIN 银河娱乐 27HK 香港证券交易所 中国香港 22,000 553,087.13 2.95  5 TENCENTHOLDINGS 腾讯控股 700HK 香港证券交易所 中国香港 3,000 550,159.83 2.94  6 SANDSCHINALTD 金沙中国 1928HK 香港证券交易所 中国香港 18,000 521,489.53 2.78  7 TONGRENTANG-H 同仁堂 1666HK 香港证券交易所 中国香港 40,000 516,582.00 2.76  8 ALIBABAGROUPADR 阿里巴巴 BABAUS 纽约 美国 500 353,222.23 1.88  9 ZHAOJINMINING-H 招金矿业 1818HK 香港证券交易所 中国香港 44,500 299,992.08 1.60  10 CHINAMOBILELTD 中国移动香港证券交易所 中国香港 2,000 161,604.07 0.86  注:本基金本报告期末仅持有上述股票,本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例  1 HANGSENGINVESTMENTINDEXFUNDSSERIESII-HSIETF ETF基金 契约型开放式 HANGSENGINVESTMENTMANAGEMENTLTD 3,389,552.79 18.08  2 HANGSENGINVESTMENTINDEXFUNDSSERIES-H-SHAREINDEXETF ETF基金 契约型开放式 HANGSENGINVESTMENTMANAGEMENTLTD 1,588,993.32 8.48  3 DirexionDailyRussiaBull3XShare ETF基金 契约型开放式 DIREXIONSHARES 1,225,933.23 6.54  4 IPATHMSCIINDIAINDEXETN ETF基金 契约型开放式 BARCLAYSCAPITAL 1,183,613.01 6.31  5 IPATHBLOOMBERSUGARSUBIND ETF基金 契约型开放式 BARCLAYSCAPITAL 890,624.86 4.75  6 TRACKERFUNDOFHONGKONG ETF基金 契约型开放式 STATESTREETGLOBALADVISORSASIALT 774,873.00 4.13  7 DirexionDailyBrazilBull3XShares ETF基金 契约型开放式 DIREXIONSHARES 676,704.21 3.61  8 VELOCITYSHARES3XLONGGOLD ETF基金 契约型开放式 DUMMy 649,082.16 3.46  9 DIREXIONDAILYINDIABULL3X ETF基金 契约型开放式 DIREXIONSHARES 547,098.80 2.92  10 DIREXIONDAILYFTSE ETF基金 契约型开放式 DIREXIONSHARES 516,290.77 2.75   投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元)  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 561,709.32  3 应收股利 3,409.44  4 应收利息 57.32  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 565,176.08   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况. 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 28,253,476.27  报告期期间基金总申购份额 1,973.77  减:报告期期间基金总赎回份额 2,618,783.49  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -  报告期期末基金份额总额 25,636,666.55   基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同 4、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告  存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为。 信诚基金管理有限公司 2016年10月26日

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